BacktestingPlus
Backtesting honesto, con árbitro anti-sobreajuste.
Optimiza tu estrategia de cruce de medias y deja que un árbitro estadístico decida si el resultado es real o casualidad. No te prometemos ganar fácil: te avisamos cuando estás sobreajustando la curva.
Optimización rigurosa
Optimización con validación walk-forward
Barre rejillas de media rápida × media lenta (EMA o SMA) sobre el símbolo y la temporalidad que elijas, con comisiones reales en puntos básicos. Pero en vez de quedarse con los mejores números «sobre el papel», cada configuración se valida con walk-forward — entrenando en un tramo y midiendo en el siguiente, que nunca vio.
- Barrido de mín/máx/paso para rápida y lenta — hasta ~400 combinaciones
- Validación walk-forward con N pliegues, esquema anclado o rodante
- Comisiones en bps para que el resultado se parezca al real
- Métricas in-sample y out-of-sample (OOS) lado a lado
- Cada ejecución se guarda en tu biblioteca para volver a ella
El filtro que falta en casi todos
El árbitro que detecta el sobreajuste
El 90% de las estrategias «que funcionan» solo funcionan en el pasado que se usó para ajustarlas. Por eso, además de las métricas, cada backtest pasa por un árbitro estadístico que dictamina si el resultado es robusto o un espejismo — y te lo dice sin rodeos: PASA o NO PASA.
- Deflated Sharpe Ratio: penaliza el Sharpe por todas las pruebas que hiciste
- PBO (Probability of Backtest Overfitting): riesgo de que el «mejor» no lo sea fuera de muestra
- MinBTL: el mínimo histórico que necesitarías para fiarte del resultado
- Veredicto agregado PASA / NO PASA, no un mar de números sueltos
Qué obtienes en cada ejecución
Más que un número: el cuadro de mando completo
Optimizador de cruces
Barre EMA/SMA rápida × lenta con mín, máx y paso configurables sobre cualquier símbolo y temporalidad.
Walk-forward por pliegues
Validación con N pliegues, esquema anclado o rodante, para medir siempre en datos que el modelo no vio.
In-sample vs out-of-sample
Métricas del entrenamiento frente a las OOS: si se desploman fuera de muestra, lo verás de un vistazo.
Métricas que importan
CAGR, Sharpe, Sortino y máximo drawdown de los mejores parámetros, con comisiones en bps incluidas.
Equity y underwater
Curva de equity y gráfico underwater (drawdown) para entender no solo cuánto, sino cómo de doloroso fue.
Heatmap y scatter IS↔OOS
Mapa de calor de parámetros y dispersión in-sample vs out-of-sample por pliegue para ver la estabilidad real.
Árbitro anti-sobreajuste
Deflated Sharpe + PBO + MinBTL combinados en un veredicto honesto: PASA o NO PASA.
Pensado contra ti mismo
No vende rentabilidad fácil: está diseñado para cazar el sobreajuste antes de que te cueste dinero real.
Comprueba si tu estrategia es real o suerte
Optimización con walk-forward y árbitro anti-sobreajuste desde el plan Plus (3 años de datos, 20 ejecuciones/día). Pro e Inner Circle: histórico e ilimitado.
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